复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题

摘要：

应用有别于传统鞅方法的方法,充分利用盈余过程的强马氏性,在一类复合Poisson-Geometric风险模型下讨论预警区问题,得到第一个预警区的一个条件矩母函数所满足的微积分方程,并在指数索赔情形下给出其精确解.

关键词：预警区、复合Poisson-Geometric风险模型、条件矩母函数、微积分方程

所属期刊栏目：29

分类号：O211.9(概率论与数理统计)

资助基金：云南省教育厅科学研究基金资助项目08C0179

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：83-86