相依索赔的二项风险模型的Gerber-shiu贴现罚函数

摘要：

研究一类索赔时间相依的二项风险模型,根据索赔额的大小随机产生一副索赔.通过引入辅助模型,运用概率论的分析方法得到了任意初始值μ下的Gerber-Shiu贴现罚函数,并求得了初始值为0时最终破产概率的明确表达式.最后结合保险实务进行了举例.

关键词：二项风险模型、相依索赔、副索赔、贴现罚函数

所属期刊栏目：29

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：教育部人文社会科学青年基金项目10YJC630144;国家社科基金项目09BTJ012

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：35-39