基于交替更新过程的模糊随机破产模型

摘要：

假设索赔额、盈余额和更新过程均是在模糊随机环境中,并且将索赔过程定义为在交替更新过程.当索赔额和时间间隔是服从不同的指数分布时,本文建立了交替更新过程下的模糊随机破产模型,并给出了最终破产概率公式与最终破产机会均值公式.

关键词：模糊随机、交替更新过程、机会均值、最终破产概率

所属期刊栏目：29

分类号：F840(保险)

资助基金：国家自然科学基金资助项目70971039;教育部人文社会科学重点研究基地重大项目10JJD790037;教育部新世纪优秀人才计划NCET-10-0375

在线出版日期：2012-09-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：5-10