10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.018
跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解
提出了一种求解带有跳跃的双障碍期权定价模型的数值方法.算法采用了Crank-Nicolson 有限差分格式和复化梯形公式对模型进行离散,对离散后的线性系统采用GMRES迭代法求解,并且构造了一个新的预处理算子以加速迭代法的收敛.数值实验验证了该方法能快速求解模型并达到二阶收敛精度.
双障碍期权、跳跃扩散过程、Crank-Nicolson格式、GMRES迭代法、预处理算子
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O241(计算数学)
广东省自然科学基金资助项目10151009001000032
2012-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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