10.3969/j.issn.1007-1660.2011.04.015
随机利率下服从指数O-U过程的可转换债券的鞅定价
从定量的角度分析了随机利率下有股利分配的可转换债券的价值构成,并在股价服从广义O-U过程的条件下,利用鞅定价方法推导出可转换债券的定价公式.
可转换债券、随机利率、It?公式、指数O-U模型、Girsanov定理
28
F830.9;O211.63(金融、银行)
国家民委资助项目102Y03;陕西省教育厅自然科学基金2010HK914
2012-04-20(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共4页
71-74