Black-Scholes期权定价模型的五点式混合差分方法

摘要：

研究了欧式看涨期权定价问题的差分方法,将Black-Scholes方程等价代换为标准抛物型偏微分方程,在时间方向上采用前、后差商,空间方向上采用五点差分格式,再引入参数θ建立一个稳定的混合差分格式.根据Von Neumann条件证明了该格式的稳定性及收敛性,并通过数值计算的实际应用,结果表明该算法适用于到期日较长的期权定价.

关键词：期权定价、数值方法、Black-Scholes模型

所属期刊栏目：28

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

资助基金：中央高校基本科研业务费专项资金资助2011TS033

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：66-70