基于非正态分布的投资组合VaR分解

摘要：

在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,结果发现它与正态方法下投资组合分解的结论一致,并结合实证研究验证了结论的正确性.

关键词：投资组合VaR、边际VaR、成分VaR、增量VaR、g-h分布

所属期刊栏目：28

分类号：F830.9(金融、银行)

资助基金：湖北省教育厅科学技术研究计划指导性项目B20113006

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：39-42