完备市场下亏空风险的最小化

摘要：

假定股票价格服从跳扩散过程,在完备市场的条件下,讨论了小额投资人投资行为的风险以及亏空风险最小化的财富优化问题,利用随机分析的方法证明了存在优化投资组合使风险最小化,给出了优化投资组合、优化财富过程、最终价值.

关键词：跳扩散过程、等价鞅测度、财富优化

所属期刊栏目：28

分类号：O211.6(概率论与数理统计)

资助基金：国家自然科学基金资助项目71103143;陕西省自然科学基金资助项目2011JQ1016;陕西省科技计划资助项目2009KRM99

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：30-33