基于两时段的WCVaR风险分析及其应用

摘要：

针对随机变量的分布信息不完全的情况下,提出了两时段的Worst-Case Conditional Valueat-Risk(WCVaR)指标,并建立了两时段的风险-利润投资组合优化模型,该模型是一高维问题,具有复杂的优化结构.在损失函数为线性以及随机变量为离散界约束分布的假设下,运用最优化对偶理论将具有多层min-max结构的高维复杂模型转化为简单的低维线性规划问题.此研究是单时段WCVaR方法的发展,可有效用在随机变量的分布为非完全分布信息下的风险-利润问题.电力市场是一个典型的风险市场,将提出的两时段WCVaR模型应用于电力市场的电力资产分配问题,数值试验测试了该模型和方法的有效性.

关键词：条件风险、两时段、投资组合优化

所属期刊栏目：28

分类号：TM743(输配电工程、电力网及电力系统)

资助基金：湖南省自然科学衡阳联合基金重点资助项目10JJ8008;国家自然科学基金资助项目10871031

在线出版日期：2012-04-20（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：24-29