信用风险下的变化类型权证期权定价

摘要：

主要利用公司价值模型将信用风险引入到变化类型权证期权定价中,通过鞅和概率的方法,推导出信用风险下的变化类型权证期权的定价公式,给出了更切合实际的期权定价.

关键词：信用风险、鞅、权证期权

所属期刊栏目：27

分类号：F224.7(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金70671047;安康学院高层次人才科研专项经费资助AYQDZR200911

在线出版日期：2011-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：45-51