在险风险值估计方法的比较研究

摘要：

金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文首先基于指数回归模型提出了一种厚尾分布的极值分位数估计方法,得到了在险风险值的估计公式.然后得到了上海上证指数、国债指数和企业债券指数的在险风险值的估计值,比较了他们的极值风险.

关键词：厚尾分布、在险风险值、极值分位数

所属期刊栏目：27

分类号：F224;F830.9(经济计算、经济数学方法)

资助基金：国家自然科学基金资助项目10871064;湖南省普通高校《计算与随机数学及其应用》重点实验室,开放基金资助项目09K026;湖南师范大学青年基金资助项目71001

在线出版日期：2011-04-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：15-21