随机利率下产量保险定价

摘要：

通过假设利率的随机过程遵循Heath-Jarrow-Morton(1992)模型,以及利率波动结构和价格波动结构仅为时间的函数,扩展了Kunt K.Aaese(2004)产量保险模型,并借助多元正态分布函数得到其显示表达式.

关键词：Kunt K.Aaese产量保险模型、Heath-Jarrow-Morton模型、多元正态分布函数

所属期刊栏目：24

分类号：O211.63;F840.6(概率论与数理统计)

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：31-36