GARCH模型中美式亚式期权价值的蒙特卡罗模拟算法

摘要：

我们运用Longstaff和Schwartz最近提出的用蒙特卡罗模拟法计算美式期权的方法在GARCH模型中求解美式亚式期权,我们的结果表明和其它数值方法相比,这个方法不仅有相当的精确度,而且使用简便并具有更广泛的适用性,对于GARCH模型中运用格点法难以求解的浮动执行价格的美式亚式期权同样可以得到稳定解.

关键词：蒙特卡罗模拟法、GARCH期权定价模型、美式亚式期权

所属期刊栏目：21

分类号：F0 ;TM7

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：141-148