投资机会与VaR约束下的投资组合分析

摘要：

在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式.

关键词：投资组合、投资机会约束、VaR约束、最优解

所属期刊栏目：19

分类号：O21;O17

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：85-89