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10.3969/j.issn.1007-1660.2002.04.015

投资机会与VaR约束下的投资组合分析

引用
在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了投资机会与VaR双重约束下的投资组合模型,讨论了最优解的存在唯一性,并得到了最优解的解析表达式.

投资组合、投资机会约束、VaR约束、最优解

19

O21;O17

2007-08-06(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

85-89

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经济数学

1007-1660

43-1118/O1

19

2002,19(4)

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