分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价

摘要：

本文在标的资产或基础股票的价格服从几何分数布朗运动模型假设下,分别在无风险利率r和股价波动率σ为常数和为时间f的非随机函数的情况下,求出了有红利支付的欧式期权的定价公式.

关键词：分数布朗运动、期权定价、红利

所属期刊栏目：19

分类号：F83;G80

资助基金：国家自然科学基金10071019;湖南省自然科学基金OOJJY2003

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：35-39