个体风险模型的Poisson复合模型近似

摘要：

本文首先简要介绍了停止损失序在风险期望值相等时的一些推论,然后借助停止损失序详尽地讨论了仅取有限个值的随机变量的格点化,并以此作为出发点在多重衰减模型的框架下,给出了以Poisson复合模型近似个体风险模型的一般步骤,同时导出了评价这一近似优劣程度的一个数量指标的解析表达式.

关键词：多重衰减、个体风险模型、Poisson复合风险模型、停止损失序、格点化随机变量

所属期刊栏目：19

分类号：O21;O22

资助基金：国家自然科学基金19971095

在线出版日期：2007-08-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：1-8