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10.3969/j.issn.1003-3947.2007.06.008

国债收益率曲线与宏观经济相关性的实证研究

引用
因子模型是分析收益率曲线变动的模型,而收益率曲线变动通常可以用水平、斜率、曲度等三个因子来解释.本文对2002年1月到2005至7月上交所国债的收益率曲线变动的因子模型进行了实证研究,结果表明:水平因子可以解释月度收益率曲线变动的76%,斜率因子可以解释变动的19%.以不同期限利率的月变动额为因变量,以水平因子和斜率因子为自变量,构建预测模型,可以分析宏观经济变动对不同期限利率的影响.

国债收益率曲线、宏观经济、因子模型

F8(财政、金融)

2008-05-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

52-56

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