利率期限结构理论与模型研究评析

摘要：

利率期限结构是指除了到期日之外其它条件均相同的情况下收益率与期限之间的关系.国外的学者对其进行了深入的研究.传统的理论研究主要从定性的角度探讨了收益率曲线的形状及其形成原因.而现代的理论研究则通过建立定量的模型来描述利率的随机动态特征,并运用相关的数据对这些模型进行了实证检验.借鉴国外的成熟理论,国内学者也对我国利率期限结构进行了研究,但尚不够深入,因此对其开展更进一步的研究是我们的重要任务.

关键词：收益率曲线、利率期限结构、均衡模型、无套利模型

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2008-05-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：45-51