VaR方法:对商业银行市场风险的有效衡量及价值创造效应评价

摘要：

VaR方法是一种目前最为流行的对市场风险进行检测和管理的方法.此方法建立在可靠的科学基础上,为人们提供了一种关于市场风险的综合性度量.通过VaR方法,银行可以使用同一单位(如美元)去测度银行可以承受的风险底线,股东及经营者此时可以决定是否能够忍受某一风险水平,如果他们不能忍受某一风险水平,他们就可以在计算VaR值的过程中决定从哪方面着手调整风险.

关键词：VaR方法、在险价值、市场风险

分类号：F8(财政、金融)

在线出版日期：2005-12-29（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：75-78