金融危机前后我国CPI涨跌的路径分析——基于结构突变理论的实证研究

摘要：

本文从结构突变的视角对金融危机前后我国CPI涨跌(π)序列进行了内生结构变动的单位根检验,证明了其数据生成过程(DGP)为两次结构突变的趋势平稳过程而非单位根过程.并运用考虑结构突变的时序模型对π序列进行了拟合,拟合优度达到了97.28%,克服了简单地用差分序列进行建模而造成数据信息大量损失的缺陷,同时,对模型的残差序列进行ARCH效应检验,结果显示,金融危机前后我国CPI涨跌的波动并不存在ARCH效应.

关键词：结构突变、CPI涨跌、ARCH

分类号：F064.1(经济学分支科学)

在线出版日期：2010-04-26（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：106-113