国际粮价波动对我国粮价的影响分析

摘要：

本文利用Johansen 检验和VEC模型,考察了大米、小麦、玉米、大豆等四类粮食品种国内外价格的传递关系,并发现,不论是从长期整合还是短期波动的角度,国际粮价的变动,都会在相当程度上输入到我国,其中尤以大豆为甚,玉米和大米次之,小麦虽然最低,但也不容忽视.进一步的模拟计算揭示了国际粮价波动后国内四种粮价的变动轨迹.文章接着利用配对Johansen检验考察了国际粮价输入的原因,并发现某些战略性粮食品种尤其是小麦和大米的价格输入并不主要来自直接贸易因素,而是通过大豆和玉米等间接贸易实现的.因此直接贸易干预难以有效阻止国际粮价的冲击,文章为此提出了相应的建议.

关键词：粮食价格、国内外市场、整合关系

分类号：F7(贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金70873128

在线出版日期：2009-07-03（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共12页

页码：60-71