基于信贷网络的上市系统性重要银行清偿力风险研究

摘要：

本文利用我国上市银行在同业市场上的信贷关系构建网络结构模型,分析上市银行所构成网络的结构特征,发现上市银行信贷网络联系紧密,倾向于群体性结构.以信贷网络为基础研究单个银行发生清偿力问题时对整个系统的影响,得出上市银行中有三家系统性重要银行,即中国银行、中国工商银行和兴业银行.最后使用或有权益方法对三家系统性重要银行2007-2014年的清偿力风险进行分析,发现三家银行受2008年国际金融危机影响较大,但随着存款准备金率以及存贷款基准利率等政策的调整,清偿力风险得到缓解和控制.

关键词：网络结构模型、系统性重要性银行、清偿力风险、CCA方法

所属期刊栏目：37

分类号：F830(金融、银行)

资助基金：教育部人文社会科学研究项目;国家社会科学基金

在线出版日期：2015-12-15（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页码：93-100