商业银行操作风险内部衡量法及其应用研究
内部衡量法是巴塞尔委员会推荐使用的操作风险高级计量法中的主要方法之一,是标准法与其他高级法之间的一种过渡方法.在新资本协议实施中,它成为操作风险度量的主要方法.本文从操作风险预期损失EL和总资本要求计算方法入手.分别运用保险精算法与Copula函数对内部衡量法进行了深入的研究.提出了基于中等频数和中等损失情况下的内部衡量法计算公式,并设计了一个通过内部衡量法度量操作风险的使用框架.
商业银行、操作风险业务类别、事故类型、Copula函数
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F831(金融、银行)
国家自然科学基金;山西省高等学校青年学术带头人支持计划
2008-07-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
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