中国股市波动有限理性归因实证分析
基于中国股市波动特征构建了中国股市的两类机构投资者(积极投资策略和保守型投资策略的机构投资者)投资理性模型.随后,借助计量软件对上证指数的时序数据和这一模型生成的数据进行拟合分析,分析这两个有限理性投资者对上证指数的超额波动所起的作用.最后,利用格兰杰检验法.检验这些变量之间的解释程度.
上证指数、有限理性、积极投资者、保守投资者、超额涨跌幅
F850
江西省软科学基金赣财教2005年132号
2008-05-19(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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