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我国国债期货涨跌板制度研究

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国债期货是近阶段我国期货市场将要大力发展的重要品种之一,涨跌停板制度是未来我国国债期货市场顺利运行的重要保证.本文运用极值理论对国债期货的涨跌板进行了实证研究,确认了我国国债期货模拟价格分布的厚尾分布特征,计算了波动的阈值,估计了Pareto分布的参数,设定了符合我国现阶段实际情况的涨跌停板,并得出了相应的结论.

国债期货、涨跌停板制度

F8(财政、金融)

2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

78-83

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