沪市”风格惯性”与”价格惯性”比较之实证研究
本文以1997~2003年沪市261支A股为样本,实证对比了”风格惯性策略”和”价格惯性策略”的盈利性.结果表明,在我国股市上运用传统的价格惯性策略不能获利,而运用”风格惯性策略”,特别是买入过去6、9、12个月内收益最高的赢家组合,则能够获利.本文从行为金融学角度对这一现象作了理论分析.
风格惯性策略、价格惯性策略、行为金融
F830.91(金融、银行)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
84-91
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风格惯性策略、价格惯性策略、行为金融
F830.91(金融、银行)
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共8页
84-91
国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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