中国股市月份效应研究
本文运用滚动样本检验的方法,全程考察了中国股票市场的月份效应.并运用基于广义误差分布的GARCH模型,以提高拟合精度,得出更为可靠的结论.中国股票市场三、四月份收益显著为正,且为全年最高值;九、十月份收益显著为负,存在"春涨秋收"现象;早期显著为负的十二月份效应近年来逐渐消失.这些都是与中国股票市场的制度特征紧密联系的.
月份效应、中国股市、滚动检验方法
F832(金融、银行)
国家社会科学基金
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共6页
63-68