中国股票市场分形特征的实证研究
本文运用分形市场理论和方法对中国股市进行实证研究.从实证结果看,我国沪深两市指数和个股收益的周数据及日数据序列均出现了明显的循环周期,时间序列是一个有偏的随机游走过程,今天的股票价格影响未来股价,呈现出比较明显的分形特征.我们的结论是,中国股市尚未达到半强式有效的水平.
股市、分形、赫斯特指数
F83;F8
2007-07-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
共7页
63-69
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股市、分形、赫斯特指数
F83;F8
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国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”
国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304
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