熊市下我国开放式证券投资基金选股和择时能力实证研究

摘要：

本文采用,T-M模型、H-M模型和C-L模型对我国开放式证券投资基金在熊市下的选股和择时能力进行了实证研究.研究结果表明:大多数基金业绩具有一定的选股能力.大多数基金具有负的择时能力.

关键词：熊市、开放式证券投资基金、选股能力、择时能力

分类号：F83;F8

资助基金：上海市教育委员会重点科研项目"我国开放式证券投资基金业绩特点和基金投资者投资策略分析项目06ZS86"的阶段性成果

在线出版日期：2015-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：155-157