投资组合规模与风险稳健统计关系若干问题

摘要：

本文研究了传统投资组合规模与风险关系实证研究中的缺陷,包括不同规模单一组合的无放回逐一随机抽样相对无放回组合随机抽样的缺陷,不同规模多次组合的组合标准差放回简单随机抽样相对无放回简单随机抽样的缺陷,并给出了组合标准差放回和无放回简单随机抽样样本容量的确定公式.最后,文章通过实证研究验证了上述结论.

关键词：风险、组合投资、随机抽样、样本容量

分类号：F83;O1

资助基金：广东惠州学院科研基金

在线出版日期：2015-05-11（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共3页

页码：150-152