金融数学的发展及其在证券投资组合中的应用

摘要：

论述了金融科学中一种新兴的数学工具和数学技术--倒向随机微分方程,通过运用倒向随机微分方程,研究当投资者以将来某一时刻获取一定数额的适应性收益为投资目标时,如何确定当前证券投资组合中各证券的投资比例.

关键词：金融数学、资本资产定价模型、期权定价理论、套利定价理论、倒向随机微分方程、证券组合

所属期刊栏目：2

分类号：O211.63(概率论与数理统计)

在线出版日期：2004-02-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：433-436,439