股票价值评估 ——实物期权下二叉树模型的应用

摘要：

研究表明,相比于传统的股利贴现模型,剩余收益(EBO)模型对股票价格更具解释力,但EBO模型仍未解决公司经营过程中的不确定性问题.文章利用二叉树模型对实物期权进行定价,结合具有明显优势的EBO模型,对公司的股票价值做出更加科学的评估.

关键词：剩余收益模型、实物期权、二叉树、股票价值、清算价值

分类号：F830.9(金融、银行)

在线出版日期：2016-08-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：54-56,59