10.3969/j.issn.1672-8777.2009.11.022
我国家电行业股票系统性风险分析
根据威廉·夏普的资本资产定价模型的原理,以我国家电行业20家公司自上市以来的数据为样本,运用时间序列最小二乘法的线性回归方法,对这20支股票进行了系统风险即β系数的计算,比较上市公司在股改前和股改后β系数的差异,结果发现β系数在不同的时期会发生变化,并以此对我国家电行业股票系统性风险进行分析判断.
资本资产定价模型、β系数、系统性风险
F062.9(经济学分支科学)
2010-01-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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