关于政策约束下保险资金投资组合的若干研究

摘要：

在大类监管政策对投资比例的限制情况下,基于Markowitz模型研究了加入承保因素的保险资金投资分配组合模型,并介绍了该模型的二次规划求解算法,在此基础上着重分析双边投资模型及其对保险资金运用的自由性和有效性的提升等问题.结果表明:双边投资模型在满足一定赔付要求下,大大提升了保险资金配置的自由性,进而提高了保险资金的投资效率.

关键词：保险资金、最优投资组合、Markowitz模型、大类资产监管、BP神经网络

所属期刊栏目：50

分类号：F840.48(保险)

资助基金：新疆高校科研计划项目;新疆高校科研计划项目;新疆维吾尔自治区高校本科教育教学研究和改革项目;昌吉学院教学研究项目;昌吉学院大学生创新创业训练计划项目

在线出版日期：2022-07-12（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：5-11