变利率离散时间风险模型破产问题

摘要：

现实生活中风险模型往往是带有利率的，引入利率以加强模型的现实描述能力，是当前精算学研究的热点之一。研究了一类特殊的变利率离散时间风险模型，得到了破产前一刻盈余分布的一个上界估计。

关键词：风险模型、破产时刻、盈余分布

分类号：O211.5(概率论与数理统计)

在线出版日期：2014-04-09（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：32-35