支付红利的O-U过程的亚式期权定价

摘要：

利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式.

关键词：O-U过程、期权定价、鞅方法、亚式期权

所属期刊栏目：41

分类号：O213;F830.91(概率论与数理统计)

资助基金：安徽省教学研究重点项目20100874;安徽省高校优秀青年基金项目2012SQRL196

在线出版日期：2013-05-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：31-34