基于遗传算法的VaR约束下证券组合模型仿真

摘要：

在经典的Markowitz证券投资模型的基础上,加入目前在投资领域中广泛应用的风险价值VaR,建立一个以投资回报收益率标准差为目标,以VaR和收益为约束条件的投资组合模型.在正态分布的假设下,将目标函数中非线性约束进行简化.利用遗传算法对该模型进行计算机仿真,取得了良好的效果,解的结果既满足了VaR约束条件,又满足了不同投资者不同收益需求.

关键词：证券组合、收益率、VaR、遗传算法

所属期刊栏目：33

分类号：TP273;F830.9L(自动化技术及设备)

在线出版日期：2006-02-23（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：48-52