国际原油价格波动对中国经济增长的时变效应分析——基于TVP-VAR模型的实证研究

摘要：

以1998年1月～2018年12月国际原油价格和中国工业增加值环比增长率月度数据为样本,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)来研究国际原油价格波动对中国经济增长的影响.结果 表明:国际原油价格波动短期内对中国经济增长的影响显著为正,长期内影响相对较小;在中国加入世贸组织初期,国际原油价格波动对中国经济增长的冲击效应最为显著;随着中国经济进入转型期,国际原油价格波动对中国经济增长的负面影响有所扩大.因此,中国政府应采取有效措施,进一步提升经济发展韧性、能源利用效率及原油战略储备.以应对国际原油价格波动风险.

关键词：国际原油价格波动、中国经济增长、TVP-VAR模型

分类号：F726(中国国内贸易经济)

资助基金：国家社科基金一般项目“全球价值链视角下新时代产业升级的统计监测研究”18BTJ044

在线出版日期：2019-10-30（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：1-6