农产品金融化对玉米价格波动的影响——基于SVAR模型的实证研究

摘要：

供求因素对玉米价格的影响已很清楚,但金融因素和经济因素的作用有待进一步探索.利用2009年1月～2015年10月的月度数据,借助SVAR模型,分析了国内外金融因素对我国玉米现货价格的影响.分析结果表明:在国内玉米供求变化不大的情况下,其价格金融化特征明显,价格波动周期变短、波动幅度增大;人民币实际汇率对其价格的冲击最大,消费者价格指数次之,其他金融因素的影响较小.

关键词：金融化、玉米价格、价格波动、结构向量自回归模型

分类号：F304.2(农业经济理论)

资助基金：四川省科技支撑计划项目“四川省新农村建设科技集成研究与示范”2015NZ0105

在线出版日期：2017-06-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共6页

页码：29-34