基于误差校正的多因素BP国际碳市场价格预测

摘要：

碳价预测是碳金融市场参与者进行风险管理的关键要素,已有基于多因素的碳价非线性预测模型没有对碳价影响因素进行降维,造成预测模型复杂;现有研究在对碳价初始预测误差进行预测时,没有考虑不同频率数据适用的预测方法,难以较好地刻画不同频率数据的波动特征.以CER现货价格为研究样本,构建了基于误差校正的多因素BP国际碳市场价格组合预测模型:利用ALASSO方法筛选碳价主要影响因素以达到降维目的,运用BP模型构建基于多因素的碳价初始预测模型;按照分解-重构-集成的思想进行误差校正,即运用EEMD分解初始预测误差,利用游程判定法重构分解项,并分别选用Elman对高频进行预测,运用SVM预测中频和低频,运用ARIMA方法预测余项,将各分项预测值叠加为误差预测值,进而得到校正后的碳价预测值,并与其他模型进行对比.

关键词：碳价预测、BP神经网络、降维、误差校正、游程判定法

分类号：F726(中国国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金项目“清洁发展机制下商业银行碳金融多源相容风险整体评价理论与方法”71373065

在线出版日期：2017-03-06（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共8页

页码：11-18