粮食价格非对称性传导——基于阈值非对称误差修正模型的实证研究

摘要：

选取大米、小麦、大豆和玉米这4个主要粮食品种,利用近十年国际、国内相关的价格数据,考察国际市场对我国粮食价格的传导机制及传导的非对称性问题.通过协整检验和阈值非对称误差修正模型,发现小麦和大米的国际、国内价格之间不具有联动性,而玉米和大豆之间存在,并且玉米和大豆存在价格传导的非对称性,表现出国际价格向国内价格的单向传导.为确保我国粮食安全,稳定国内粮食价格,应继续利用国际市场,合理制定进出口计划,平抑国内农产品价格波动,同时探索建立全球大宗商品交易中心,提高我国粮食的市场竞争力和定价权.

关键词：粮食安全、价格传导、非对称性、农产品贸易

分类号：F304.2(农业经济理论)

资助基金：福建省社科基金项目2012B139

在线出版日期：2016-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共7页

页码：17-23