我国碳排放权市场交易价格波动特征研究

摘要：

碳排放权交易市场的平稳运行将成为我国节能减排战略顺利推进的重要抓手和关键突破点.在R/S非参数分析法的基础上构建了我国碳排放权市场交易价格非线性特征检验模型,对我国五大试点碳交易价格波动特征进行了实证检验与分析.结果表明:交易价格存在明显的非线性特征和状态持续性,各个试点市场存在不同程度的交易风险,交易价格时间序列并不存在周期性循环,综合来看我国碳排放权交易市场尚未达到有效状态.最后在实证结果的基础上对科学引导我国碳交易市场健康稳定发展提出了政策建议.

关键词：碳排放权、交易价格、R/S分析法、波动特征

分类号：F714.1(国内贸易经济)

资助基金：国家社会科学基金项目15BJY048的部分研究成果

在线出版日期：2016-04-21（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：1-5