国际原油价格周期波动的频域分析

摘要：

以1998年1月～2013年9月的普氏现货月平均米纳斯作为反映国际原油现货交易价格周期波动的分析指标,采用自回归功率谱估计技术的谱分析,将普氏现货月平均采纳斯各主周期分量单独分辨出来,并确定各主要周期长度的估计值,结果表明国际原油现货交易价格自1998年1月以来存在为期13个月的主周期和8个月的次周期波动,且该周期波动与自然环境、金融衍生品市场的周期性及国际政治因素密不可分.最后,根据国际原油现货价格的周期波动特征,针对政府管理部门和石油企业提出相应的对策.

关键词：国际原油价格、时间序列分析、频域、自回归功率谱估计

分类号：F726.2(中国国内贸易经济)

资助基金：国家自然科学基金基金项目0066011261,006011262

在线出版日期：2014-04-17（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：5-8