QDII投资基金绩效研究

摘要：

选取28个主要股市2008年和2009年的日收益数据,利用马科维茨模型构建国际投资组合及投资有效边界,并选取拥有两年或以上历史的8只证券类QDII基金,根据其2008年、2009年末在各大股市权益投资分布情况构建投资组合,通过比较发现,各QDII基金投资组合均较大幅度偏离最优投资组合,原因主要在于我国QDII基金存在普遍的本土偏好.

关键词：QDII基金、本土偏好、有效边界

分类号：F830.91(金融、银行)

在线出版日期：2012-03-16（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：83-85,94