基于LSTM算法的碳排放权交易价格多因素预测研究

摘要：

科学预测碳排放权交易价格对我国碳排放市场建设以及"双碳"目标实现具有重要意义.本文在综合考虑能源价格、气候环境、国际碳排放权交易市场以及工业发展水平等多种影响因素后,引入LSTM算法对碳排放权交易价格进行多因素预测,并将实证结果与单因素预测相对照,实证结果发现:多因素预测比单一因素预测更加精准,能够有效地预测未来短期碳排放权交易价格的趋势与波动,为市场参与者的交易策略提供参考依据,发挥其价格信号功能,从而进一步推进我国碳排放交易市场的发展与稳定.

关键词：碳排放权交易价格、能源价格、LSTM算法、多因素预测

分类号：F206;F832.51;F423.1

在线出版日期：2023-06-01（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：64-68