国际原油现货价格预测指标构建及应用研究——以WTI原油价格为例

摘要：

科学预判国际油价走势对我国稳经济、稳金融、稳物价,以及防范市场风险、促进经济高质量发展具有重要意义.鉴于原油市场影响机制的复杂性,以WTI原油现货价格数据为例,在同一框架下整合8个维度的92个预测指标,提出基于效率的两阶段模型,分析影响油价变动的主要驱动力,将具有预测能力的指标子集纳入随机森林算法,旨在提高原油价格预测精度.结果表明:原油市场的金融化特征越来越显著,金融指标的预测信息越具有突出价值.损失函数标准和统计检验分析结果显示:相比于其他竞争模型,基于效率两阶段模型的预测性能更具有优越性.基于上述结论,提出建议:应重视利用原油市场的金融化信息,加强油价波动风险技术监测,规避国际原油市场风险.

关键词：能源安全、WTI原油价格、原油价格预测、投资组合、随机前沿分析

分类号：G203;G642;G717

资助基金：国家自然科学基金72171197

在线出版日期：2022-11-02（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：118-121,206