基于不确定理论的期货投资组合管理研究

摘要：

期货投资不仅可以规避现货市场的价格风险,还可以实现投资者在可承受风险下获得更高收益的目标.随着期货市场国际化程度不断加深,在考虑杠杆的前提下,研究如何在不同期货品种中优化配置资产,进而获得既定风险下的更高收益显得十分重要.本文在不确定环境下,构建考虑杠杆的期货组合优化模型,通过该模型可以一次性解决最优杠杆和资金占比问题.实证表明:该模型可以更有效地控制风险、提高收益.依据研究结论,本文提出充分利用期货的配置价值、提高投资者组合管理能力、不断拓展期货投资研究的理论范围等建议.

关键词：期货投资、杠杆、投资组合、不确定理论

资助基金：中国博士后科学基金面上项目2020M680824

在线出版日期：2022-03-08（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：136-139