投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差关系研究

摘要：

股指期货已发展成为全球金融衍生品主流品种,股指期货定价问题事关市场套利行为,一直备受投资者关注.本文基于投资者情绪视角,运用VAR模型、脉冲响应、方差分解等方法,深入探讨沪深300股指期货定价偏差与投资者情绪的关系.研究发现:投资者情绪与沪深300股指期货定价偏差之间构成因果关系,且呈现正向影响;股指期货定价偏差受投资者情绪影响而长期存在,其对投资者情绪的影响短期效果显著.

关键词：沪深300股指期货、股指期货定价、投资者情绪

在线出版日期：2020-07-24（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共4页

页码：111-114