我国中小型商业银行风险防范研究——基于对股份制银行和城市商业银行潜在损失水平的计量分析

摘要：

一直以来,我国中小型商业银行都是服务民营企业和小微企业、发展普惠金融的重要力量.但是,伴随着我国金融改革的全面深化以及金融交易的日趋复杂化,中小型商业银行面临的潜在风险增大,银行系统风险累积并诱发系统性金融风险的概率不断加大.本文运用CCA方法,使用10家中小型商业银行2010-2018年的资产负债表和证券市场日交易数据,计算得到各银行的日潜在损失,作为各银行的个体风险损失.并运用PCA方法测算10家银行的整体潜在损失水平,用以衡量我国中小型商业银行的整体风险.结果 显示:10家中小型商业银行的潜在损失变动趋势大体一致,个体损失的峰值区间基本与极端事件的发生期间相吻合;中小型商业银行的整体潜在损失变化与全国性股份制商业银行的变化趋势基本一致.

关键词：金融风险、CCA、PCA、潜在损失

在线出版日期：2020-06-22（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：88-91,183