我国粮食价格波动的能源因素研究——基于ARDL-ECM模型的实证分析

摘要：

本文在利用CF滤波直观考察国内粮价与国际油价关系的基础上,运用ARDL-ECM模型实证检验了2002年11月至2018年12月中国粮食价格和世界石油价格之间的短期动态效应和长期均衡关系.研究发现:2012年后国际油价与国内粮价之间周期波动的一致性日益减弱;国际原油价格与国内粮食价格之间存在长期协整关系,且前者对后者有显著正向影响,其中,大豆价格对原油价格波动的敏感度最高;国际油价对国内粮价的长期效应大于短期效应.鉴于我国生物燃料产量增速较快,需要关注生物能源发展带来的国内粮价上涨风险.

关键词：原油价格、粮食价格、CF滤波、ARDL-ECM模型

资助基金：本文系河北省高校人文社会科学重点研究基地“河北经贸大学现代商贸服务业研究中心”项目、2018年度河北省社会科学发展研究课题;2018年度河北经贸大学科研基金项目

在线出版日期：2020-04-27（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

页数：共5页

页码：67-70,166